2022年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、业务规模由（）相加得到。【多选题】

A.研发部分

B.利息、租赁及股利部分

C.服务部分

D.财务部分

E.监管部分

正确答案:B、C、D

答案解析:选项BCD正确：业务规模（BI）由三个部分相加得到，包括：利息、租赁及股利部分（IL-DC），服务部分（SC）及财务部分（FC）。

2、中国银监会主要从以下几个方面持续完善我国系统重要性银行监管框架，提高监管强度和有效性（   ）。【多选题】

A.加强监管规则建设

B. 深化前瞻性监管工具的应用

C.重视恢复处置计划在持续监管中的作用

D.强化风险治理机制监管

E.改善资本规划方式

正确答案:A、B、C、D

答案解析:中国银监会主要从以下几个方面持续完善我国系统重要性银行监管框架，提高监管强度和有效性：（1）加强监管规则建设（选项A正确）；（2）深化前瞻性监管工具的应用（选项B正确）；（3）重视恢复处置计划在持续监管中的作用（选项C正确）；（4）强化风险治理机制监管（选项D正确）。

3、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。【单选题】

A.3

B.5

C.7

D.14

正确答案:C

答案解析:选项C正确。香港金管局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%，1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。

4、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　 ）。【单选题】

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件

正确答案:B

答案解析:信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件（选项B符合题意）；外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件；内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件；执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

5、在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程是指（）。【单选题】

A.信贷决策

B.信贷授权

C.信贷审批

D.授信额度

正确答案:C

答案解析:信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。

6、一般银行的杠杆率国际标准最低为（）。【单选题】

A.1%

B.2.5%

C.3%

D.3.5%

正确答案:C

答案解析:选项C正确：目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4.75%（3%+3.5%/2）。

7、中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了不同层次的监管资本要求，包括（）。【多选题】

A.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0~2.5%的逆周期资本要求

B.系统重要性银行附加资本要求，为1%

C.针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求

D.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和9%

E.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为6%、7%和8%

正确答案:A、B、C

答案解析:中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了四个层次的监管要求：1.最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%（选项DE说法错误）。2.储备资本要求和逆周期资本要求。包括2.5%的储备资本要求和0~2.5%的逆周期资本要求。3.系统重要性银行附加资本要求，为1%。4.以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。2013年1月1日《商业银行资本管理办法（试行）》正式实施后，我国系统重要性和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

8、国外的货币中心型银行将负债管理作为流动性管理的重要手段，批发性融资是流动性的重要来源。依赖批发性融资的银行相对来说流动性比较强。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:国外的货币中心型银行将负债管理作为流动性管理的重要手段，批发性融资是流动性的重要来源。依赖批发性融资的银行相对来说流动性比较脆弱。

9、对于具有隐含期权的金融工具，可以利用（）工具来计算久期。【单选题】

A.麦考利久期

B.有效久期

C.修正久期

D.久期缺口

正确答案:B

答案解析:对于具有隐含期权的金融工具，如按揭贷款、可赎回（或可卖出）债券，可以利用有效久期工具来计算久期。有效久期是指在利率水平发生特点变化情况下债券变动的百分比。

10、（   ） 是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。【单选题】

A.敏感度限额

B.头寸限额

C.风险价值限额

D.止损限额

正确答案:C

答案解析:市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。选项C：风险价值限额（VaRLimits)是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。