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2022年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、一般来说,如果影响某一数量指标的随机因素非常多,而每个因素所起的作用相对有限,各个因素之间相互联系,则这个指标可以近似看作服从正态分布。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:一般来说,如果影响某一数量指标的随机因素非常多,而每个因素所起的作用相对有限,各个因素之间又近乎独立,则这个指标可以近似看作服从正态分布。
2、风险计量价值方法不包括()。【单选题】
A.历史模拟法
B.麦考利久期法
C.方差—协方差法
D.蒙特卡罗模拟法
正确答案:B
答案解析:按推算资产组合收益的概率分布模型不同,风险价值计量方法主要有历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法。选项B:“麦考利久期法”不属于风险价值的计量方法。
3、2013年11月,金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》,其主要内容包括()。【多选题】
A.风险限额
B.风险偏好框架
C.风险偏好声明关键因素
D.内部管理角色
E.职责
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:2013年11月,金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》,意在加强对系统重要性金融机构的监管,主要内容包括风险偏好框架、风险偏好声明关键因素;风险限额;内部管理角色和职责四个主要部分(选项ABCDE正确)。
4、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险,取决于()。【多选题】
A.持有资本的数量
B.银行的财务状况
C.面临的实际风险水平
D.资本充足的水平
E.资产评级的高低
正确答案:A、C
答案解析:选项AC正确:商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险,取决于两方面的因素:持有资本的数量(资本充足率计算公式的分子)与面临的实际风险水平(资本充足率计算公式的分母)。
5、一般来说,设立流动性风险指标的阈值作为限额时,通常考虑的因素有(  ;)。【多选题】
A.银行的风险容忍度与风险偏好
B.银行对风险的缓释能力
C.过往的业务量和风险水平
D.流动性风险的可能性与预期
E.对取得流动性能力的预期
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:一般来说,设立流动性风险指标的阈值作为限额时,通常考虑以下七个因素:(1)银行的风险容忍度与风险偏好(选项A正确);(2)银行对风险的缓释能力(选项B正确);(3)银行的盈利能力和风险回报率;(4)流动性风险的可能性与预期(选项D正确);(5)对取得流动性能力的预期(选项E正确);(6)其他非流动性的风险暴露;(7)过往的业务量和风险水平(选项C正确)。
6、操作风险专项报告由相关业务部门负责编写,分析报告各项业务或产品中存在的风险隐患,提交(),并向高管层报告。【单选题】
A.操作风险牵头部门
B.高管层
C.相关业务部门
D.董事会
正确答案:A
答案解析:选项A正确。操作风险专项报告由相关业务部门负责编写,分析报告各项业务或产品中存在的风险隐患,提交操作风险牵头部门,并向高管层报告。
7、下列关于我国商业银行中长期流动性监管主要指标的描述正确的有(  ;  ;)。【多选题】
A.商业银行的流动性比例不应低于75%
B.商业银行的贷存比不应高于75%
C.商业银行的净稳定资金比例必须大于100%
D.商业银行的核心存贷比不应低于25%
E.商业银行的流动性覆盖率应当不低于75%
正确答案:B、C
答案解析:存贷比、净稳定现金比例属于商业银行流动性风险中长期结构性分析。选项B描述正确:商业银行的存贷比应当不高于75%;选项C描述正确:净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比,这个比率必须大于100%。我国对商业银行的短期流动性风险监管主要指标只有三个:流动性覆盖率、流动性比例和优质流动性资产分析。选项A描述不正确:商业银行的流动性比例应当不低于25%;选项E描述不正确:商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
8、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是( ; ; ; )。【单选题】
A.商业银行在运营和发展过程中,出现某些错误是可以避免的
B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验
C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性
D.通过接受利益持有者的投诉和批评,深入发掘商业银行的潜在风险,才更具价值
正确答案:A
答案解析:选项A描述不恰当:商业银行在运营和发展过程中,出现某些错误是不可避免的,但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要,有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。
9、商业银行发行私募理财产品的,合格投资者投资于单只混合类理财产品的金额不得低于人民币()。【单选题】
A.30万元
B.40万元
C.50万元
D.100万元
正确答案:B
答案解析:选项B正确:商业银行发行私募理财产品的,合格投资者投资于单只固定收益类理财产品的金额不得低于30万元人民币,投资于单只混合类理财产品的金额不得低于40万元人民币,投资于单只权益类理财产品、单只商品及金融衍生品类理财产品的金额不得低于100万元人民币。
10、下列属于商业银行二级资本的有()。【多选题】
A.超额贷款损失准备可计入部分
B.未公开储备
C.少数股东资本可计入部分
D.二级资本工具及其溢价
E.重估储备
正确答案:A、C、D
答案解析:根据《商业银行资本管理办法(试行)》,监管资本包括一级资本和二级资本,其中,一级资本包括核心一级资本和其他一资本。核心一级资本包括:实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本包括:其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。二级资本包括:二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分(选项ACD正确)。
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
银行从业资格考试报名时间每年一样吗?:银行从业资格考试报名时间每年一样吗?暂时没有固定。2020年银行从业资格考试时间在之前公布的是分上、下半年两次考试,时间为:上半年:下半年,考试时间10月24-25日,报名时间8月至10月,由于疫情影响。2020年上、下半年银行业专业人员职业资格考试合并举行,即原定于6月13、14日举行的上半年考试合并至下半年10月24、25日举行。因此每年具体的考试及报名时间要以中国银行业协会官方通知为准
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
2020-05-15
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