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2021年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价( )。【单选题】
A.价值
B.缺口
C.头寸
D.敞口
正确答案:B
答案解析:将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段,然后将资产和负债的差额加上表外头寸,得到该时段内的重新定价“缺口”,再乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入的影响(选项B正确)。
2、市场风险限额管理中,各类超限情况均需及时报告()。【单选题】
A.董事会
B.股东大会
C.高级管理层
D.风险管理部门
正确答案:C
答案解析:各类超限情况均需及时报告高级管理层,对于涉及限额调整的情况,需由提交高级管理层专业风险委员会审批。
3、某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为3亿元,则该商业银行的预期损失率为()。【单选题】
A.1.76%
B.1.66%
C.1.56%
D.1.36%
正确答案:A
答案解析:已知资产风险暴露为170亿元,预期损失为3亿元,预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=3/170=1.76%。
4、根据金融稳定理事会的要求,恢复计划应当至少包括以下哪些内容( )。【多选题】
A.实施有效处置措施的障碍及解决建议
B.退出处置流程的路径选择
C.金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施
D.情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景
E.在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排
正确答案:C、D、E
答案解析:根据金融稳定理事会(FSB)的要求,恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施(选项C正确);(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景(选项D正确);(3)在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排(选项E正确)。选项A:“实施有效处置措施的障碍及解决建议”是根据金融稳定理事会(FSB)要求的处置计划应包括的内容;选项B:“退出处置流程的路径选择”是根据金融稳定理事会(FSB)要求的处置计划应包括的内容。
5、下列选项中,不属于常见的掉期产品的是()。【单选题】
A.外汇掉期
B.利率掉期
C.商品掉期
D.交叉货币掉期
正确答案:C
答案解析:掉期合约是指交易双方约定,在交易期初和期末分别交换一定数量的标的物,其间按照不同类型的合约标的物,可能存在利息等现金流交换。常见的掉期产品包括外汇掉期、利率掉期和交叉货币掉期。
6、外部事件引发的操作风险包括( )。【多选题】
A.外部欺诈
B.洗钱
C.内部欺诈
D.违反系统安全
E.监管规定
正确答案:A、B、E
答案解析:选项A:外部欺诈盗窃是属于外部事件;选项B:洗钱是违法分子通过各种手段将不法收入合法化,也是属于外部事件;选项C:内部欺诈是内部人员因素;选项D:违反系统安全是信息科技系统缺陷;选项E:监管规定是金融监管当局多商业银行进行监督管理,属于外部监管。
7、国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则将( )定义为:“在评估基准日,自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。”【单选题】
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.实际价值
正确答案:B
答案解析:选项B符合题意。国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则将市场价值定义为:“在评估基准日,自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。”
8、我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得()。【单选题】
A.高于75%
B.低于75%
C.高于25%
D.低于25%
正确答案:D
答案解析:我国《商业银行法》第十九条第二款规定,商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%(选项D正确)。
9、国外的货币中心型银行将负债管理作为流动性管理的重要手段,()是流动性的重要来源。【单选题】
A.连续性融资
B.阶段性融资
C.批发性融资
D.零售性融资
正确答案:C
答案解析:国外的货币中心型银行将负债管理作为流动性管理的重要手段,批发性融资是流动性的重要来源。
10、以下对商业银行风险管理的主要策略,说法错误的是( )。【单选题】
A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法
B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
C.风险转移包括保险转移和非保险转移
D.在现代商业银行风险管理实践中,风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现
正确答案:D
答案解析:风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法;风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 ;风险转移包括保险转移和非保险转移 ;选项D说法错误:在现代商业银行风险管理实践中,风险规避主要通过限制某些业务活动的经济资本配置来实现。
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
非银行工作人员,可以报考2020年中级银行从业资格考试吗?:遵守国家法律、法规和行业规定,可申请参加中级职业资格考试:1. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学专科学历,2. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学本科学历(或学位),3. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业双学士学位,4. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业硕士学历或学位,从事相关专业工作满1年;5. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业博士学历(或学位);
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