2021年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列关于压力测试的说法正确的是（）。【单选题】

A.压力测试是一种风险计量工具

B.压力测试分析假定的、极端但可能发生的有利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响

C.用于对多家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施

D.压力测试是一种风险管理工具

正确答案:D

答案解析:选项D说法正确。按照银监会2014年修订的《商业银行压力测试指引（试行）》办法，压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。

2、对于具有隐含期权的金融工具，可以利用（）工具来计算久期。【单选题】

A.麦考利久期

B.有效久期

C.修正久期

D.久期缺口

正确答案:B

答案解析:对于具有隐含期权的金融工具，如按揭贷款、可赎回（或可卖出）债券，可以利用有效久期工具来计算久期。有效久期是指在利率水平发生特点变化情况下债券变动的百分比。

3、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。【单选题】

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核

正确答案:D

答案解析:从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。选项D：柜台审核不属于资金交易的环节。

4、国别风险暴露较高的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:国别风险暴露较低的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。

5、标准法操作风险资本等于银行各条线前（）总收入的平均值乘上一个固定比例。【单选题】

A.五年

B.二年

C.三年

D.四年

正确答案:C

答案解析:标准法操作风险资本等于银行各条线前三年总收入的平均值乘上一个固定比例。

6、风险与控制自我评估的内容不包括（）组成部分。【单选题】

A.固有风险

B.控制措施

C.预期风险

D.剩余风险

正确答案:C

答案解析:风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为“固有风险-控制措施=剩余风险”。

7、商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账户中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商业银行釆取包销方式承销债券产生的头寸、交易账户中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。

8、商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。【多选题】

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五

正确答案:A、B

答案解析:商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素（选项AB正确）。

9、《中华人民共和国商业银行法》明确规定了“商业银行以（ ）为经营原则。”【单选题】

A.公平性、公开性、公正性

B.安全性、公平性、效益性

C.公正性、流动性、公开性

D.安全性、流动性、效益性

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意。商业银行的经营原则是：安全性、流动性、效益性。

10、（）是银行宏观审慎监管的核心。【单选题】

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级

正确答案:B

答案解析:选项B正确。资本监管是银行审慎监管的核心。市场准入是银行监管的首要环节。