2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第十二章 风险评估与资本评估5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的短期可持续性。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性。

2、下列属于资本规划的监管要求的是（   ）。【多选题】

A.商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。

B.商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应

C.商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

D.商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量

E.商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:资本规划的监管要求如下：（1）商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求（选项A正确）。（2）商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性（选项B正确）。（3）商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件（选项C正确）。（4）商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量（选项D正确）。（5）商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化（选项E正确）。（6）对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资成本分析和可行性分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施等。（7）商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。

3、金融稳定理事会于（   ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。【单选题】

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月

正确答案:A

答案解析:选项A正确。金融稳定理事会（FSB）于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。

4、对信用风险、市场风险、操作风险的评估要求主要是定性评估要求，是对第二支柱监管要求的补充。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:对信用风险、市场风险、操作风险的评估要求主要是定性评估要求，是对第一支柱监管要求的补充。

5、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，不定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。