2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、商业银行通常运用的风险管理策略有( )。【多选题】

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行通常运用的风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略（选项ABCDE正确）。

2、下列关于资本充足率的监管要求说法错误的是（）。【多选题】

A.我国监管要求低于巴塞尔协议的监管标准

B.第一层次的监管资本要求是最低资本要求

C.第二层次是储备资本要求和逆周期资本要求

D.国内系统重要性银行附加资本为1%，由核心一级资本满足

E.第四层次是系统重要性银行附加资本要求

正确答案:A、E

答案解析:选项AE说法错误：银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》中，明确提出来四个层次的监管资本要求：第一层次是最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；需要说明的是，对于核心一级资本充足率，我国监管要求高于巴塞尔协议的监管标准（4.5%）。第二层次是储备资本要求和逆周期资本要求。包括2.5%的储备资本要求和0~2.5%的逆周期资本要求，均由核心一级资本来满足；若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。第三层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%，由核心一级资本满足。第四层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求。

3、（）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。【单选题】

A.预防为主

B.集中控制

C.风险为本

D.以人为本

正确答案:C

答案解析:选项C正确。风险为本的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。

4、信用风险加权资产公式中的重要参数输入不包括（）。【单选题】

A.违约风险暴露（EAD）

B.违约概率（PD）

C.一般风险价值（VaR）

D.违约损失率（LGD）

正确答案:C

答案解析:信用风险加权资产公式中，所对应的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、有效期限（M）等风险参数都是公式中重要的输入因素，决定了不同的风险加权资产数额。选项C：一般风险价值（VaR）不是信用风险加权资产公式中的参数。

5、商业银行的流动性覆盖率应当不低于90%。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%，在流动性覆盖率低于100%时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。

6、广义而言，（ ）就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。【单选题】

A.VaR

B.限额

C.市值

D.敞口

正确答案:D

答案解析:选项D正确。广义而言，敞口就是风险暴露，即商业银行所持有的各类风险性资产余额。

7、操作风险通常发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。

8、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（）。【单选题】

A.管风险、管法人、管制度、提高透明度

B.管风险、管法人、管内控、提高透明度

C.管效益、管法人、管内控、提高透明度

D.管风险、管法人、管内控、提高服务质量

正确答案:B

答案解析:选项B正确。在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

9、商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程是指（  ）。【单选题】

A.新产品／业务风险评估

B.新产品／业务风险识别

C.新产品／业务风险控制

D.新产品／业务风险计量

正确答案:C

答案解析:选项C正确。新产品／业务风险控制：新产品／业务风险控制是指商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程。

10、风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。【单选题】

A.风险转移

B.风险定价

C.制定应急预案

D.限额管理

正确答案:A

答案解析:风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等。选项A：风险转移属于事后控制。