根据我国相关安全规范和建筑标准，关于燃煤锅炉房的设置地点有以下几点需要考虑：

1. 安全规范：根据《锅炉房设计规范》（GB 50041-2020）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014），燃煤锅炉房应设置在独立的建筑物内，或者设置在工业厂房、公共建筑的专用部位，但需满足一定的安全距离和防火要求。

- 燃煤锅炉房与相邻建筑物之间应保持一定的安全距离，以防火灾蔓延。
- 燃煤锅炉房应避免设置在人员密集场所，如公共建筑的地下一层。

2. 地下设置考虑因素：
- 地下空间通风条件较差，燃煤锅炉排放的废气难以有效排出，可能影响室内空气质量。
- 地下空间存在一定的安全隐患，如火灾、爆炸等，对人员逃生和救援工作带来不便。

3. 地下一层设置的可能性：
- 如果燃煤锅炉房必须设置在工业厂房或公共建筑的地下一层，应采取以下措施：
1. 加强通风换气设施，确保室内空气质量。
2. 设置完善的消防设施和火灾自动报警系统。
3. 针对锅炉房进行特殊的结构设计和加固，以承受地下环境的压力。
4. 遵循相关法规和标准，获得相关部门的审批和验收。

综上所述，燃煤锅炉房可以设置在工业厂房或公共建筑的地下一层，但需要满足严格的安全规范和条件。在实际操作中，建议尽量选择独立的建筑物或专用部位设置燃煤锅炉房，以确保安全。

请您在设置燃煤锅炉房时，务必遵循相关法规和标准，确保人员安全和设备正常运行。如有疑问，请随时提问，我将竭诚为您解答。祝您工作顺利！