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2025年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编每天为您准备了5道每日一练题目(附答案解析),一步一步陪你备考,每一次练习的成功,都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。
1、Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的()。【多选题】
A.停牌
B.除权
C.涨跌停板
D.成分股调整
正确答案:A、B、C、D
答案解析:选项ABCD符合题意:Alpha套利又称事件套利,是利用市场中的一些事件,如利用成分股特别是权重大的股票停牌(A项正确)、除权(B项正确)、涨跌停板(C项正确)、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整(D项正确)、并购重组和封闭式基金封转开等件,使股票(组合)和指数产生异动, 以产生超额收益。
2、消除序列相关性影响的方法包括()。【多选题】
A.岭回归法
B.一阶差分法
C.德宾两步法
D.增加样本容量
正确答案:B、C
答案解析:选项BC符合题意:若模型经检验证明存在序列相关性,常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦—奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。A、D两项属于消除多重共线性影响的方法。
3、当投资者预期国债基差将要扩大时,他可以进行买入基差交易,影响买入基差的因素包括()。Ⅰ.现货国债Ⅱ.现货国债乘上转换因子Ⅲ.现货国债量的国债期货Ⅳ.现货国债量乘上转换因子的国债期货【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
正确答案:A
答案解析:选项A正确:当投资者预期国债基差将要扩大时,他可进行买入基差交易。买入基差,是指同时购买现货国债并卖出总值等于现货国债量乘上转换因子的国债期货,待基差如期扩大后再进行平仓。由于一般来说,国债收益率曲线向上倾斜,买入国债就相当于拥有了国债的正持有期收益,而期货卖方拥有交割选择权,因此买入基差的利润来源于国债的持有期收益和收益率波动带来的交割期权价值升高。总之,买入基差可能收益较好而风险有限。
4、相对估值法又称可比公司法,最常用的方法是市盈率法和企业价值法。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:相对估值法又称可比公司法,最常用的方法是市盈率法和市净率法。
5、下列不属于资产组合风险因素的是()。【单选题】
A.方差
B.波动率
C.协方差
D.利率水平
正确答案:D
答案解析:资产组合的风险由构成组合的资产自身的波动率、方差、与资产之间的联动关系和协方差决定。
2020-05-15
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