2023年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险，选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值么（单位：点），并从小到大排列为Δ（1）~Δ(100)，其中Δ（1）~Δ(10)的值依次为：-18. 63，-17. 29，-15.61，-12. 37，-12. 02, - 11.28，-9.76，-8.84，-7.25,-6.63。则Δ的下2. 5％分位数为（）。 【单选题】

A.-18.63

B.-17. 29

C.-16.45

D.-15. 27

正确答案:C

答案解析:选项C正确：由于100x2.5% =2.5不是整数，其相邻两个整数为2和3，Δ的下2.5%分位数就是：。

2、下列关于SAS的说法中，正确的有（）。【多选题】

A.SAS被誉为统计分析的标准软件

B.SAS已被广泛应用于政府行政管理、科研、教育、生产和金融等不同领域

C.SAS是世界上最早的统计分析软件，由美国斯坦福大学的三位研究生于20世纪60年代末研制

D.主要适合于统计工作者和科研工作者使用　

正确答案:A、B、D

答案解析:选项ABD符合题意：SPSS作为仅次于SAS的统计软件工具包，在社会科学领域有着广泛的应用。SPSS是世界上最早的统计分析软件，由美国斯坦福大学的三位研究生于20世纪60年代末研制。（C项错误）

3、如果一个变量的取值完全依赖于另一个变量，各个观测点落在一条直线上，称为（）。【单选题】

A.完全相关

B.不相关

C.线性相关

D.正相关

正确答案:A

答案解析:选项A正确：如果一个变量的取值完全依赖于另一个变量，各个观测点落在一条直线上，称为完全相关，这种相关关系实际上就是函数关系；如果两个变量的观测点很分散，无任何规律，则表示变量之间没有相关关系。

4、下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有（）。【多选题】

A.模型中所使用的自变量之间相关

B.参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况

C.增加或减少解释变量后参数估计值变化明显

D.R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD符合题意：多重共线性的判断比较简单的方法：（1）计算模型中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数进行显著性检验。如果一个或者多个相关系数是显著的，就表示模型中所使用的自变量之间相关，因而存在多重共线性问题；（2）参数估计值的经济检验，考察参数最小二乘估计值的符号和大小，如果不符合经济理论或实际情况， 说明模型中可能存在多重共线性；（3）参数估计值的稳定性，增加或减少解释变量，变动样本观测值，考察参数估计值的变化，如果变化明显，说明模型可能存在多重共线性；（4）参数估计值的统计检验，多元线性回归方程的 R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著，说明存在多重共线性。

5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。【单选题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:B

答案解析:选项B正确：最小二乘准则认为，和应选择：使得残差平方和最小，即：达到最小，这就是最小二乘准则（原理）。这种估计回归参数的方法称为普通最小二乘法（OLS）。