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2023年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习题精选0626
帮考网校2023-06-26 11:34
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2023年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险,选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值么(单位:点),并从小到大排列为Δ(1)~Δ(100),其中Δ(1)~Δ(10)的值依次为:-18. 63,-17. 29,-15.61,-12. 37,-12. 02, - 11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63。则Δ的下2. 5%分位数为()。 【单选题】

A.-18.63

B.-17. 29

C.-16.45

D.-15. 27

正确答案:C

答案解析:选项C正确:由于100x2.5% =2.5不是整数,其相邻两个整数为2和3,Δ的下2.5%分位数就是:。

2、下列关于SAS的说法中,正确的有()。【多选题】

A.SAS被誉为统计分析的标准软件

B.SAS已被广泛应用于政府行政管理、科研、教育、生产和金融等不同领域

C.SAS是世界上最早的统计分析软件,由美国斯坦福大学的三位研究生于20世纪60年代末研制

D.主要适合于统计工作者和科研工作者使用 

正确答案:A、B、D

答案解析:选项ABD符合题意:SPSS作为仅次于SAS的统计软件工具包,在社会科学领域有着广泛的应用。SPSS是世界上最早的统计分析软件,由美国斯坦福大学的三位研究生于20世纪60年代末研制。(C项错误)

3、如果一个变量的取值完全依赖于另一个变量,各个观测点落在一条直线上,称为()。【单选题】

A.完全相关

B.不相关

C.线性相关

D.正相关

正确答案:A

答案解析:选项A正确:如果一个变量的取值完全依赖于另一个变量,各个观测点落在一条直线上,称为完全相关,这种相关关系实际上就是函数关系;如果两个变量的观测点很分散,无任何规律,则表示变量之间没有相关关系。

4、下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有()。【多选题】

A.模型中所使用的自变量之间相关

B.参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况

C.增加或减少解释变量后参数估计值变化明显

D.R2值较大,但是回归系数在统计上几乎均不显著

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD符合题意:多重共线性的判断比较简单的方法:(1)计算模型中各对自变量之间的相关系数,并对各相关系数进行显著性检验。如果一个或者多个相关系数是显著的,就表示模型中所使用的自变量之间相关,因而存在多重共线性问题;(2)参数估计值的经济检验,考察参数最小二乘估计值的符号和大小,如果不符合经济理论或实际情况, 说明模型中可能存在多重共线性;(3)参数估计值的稳定性,增加或减少解释变量,变动样本观测值,考察参数估计值的变化,如果变化明显,说明模型可能存在多重共线性;(4)参数估计值的统计检验,多元线性回归方程的 R2值较大,但是回归系数在统计上几乎均不显著,说明存在多重共线性。

5、以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。【单选题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:B

答案解析:选项B正确:最小二乘准则认为,和应选择:使得残差平方和最小,即:达到最小,这就是最小二乘准则(原理)。这种估计回归参数的方法称为普通最小二乘法(OLS)。

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