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2023年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险,选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值么(单位:点),并从小到大排列为Δ(1)~Δ(100),其中Δ(1)~Δ(10)的值依次为:-18. 63,-17. 29,-15.61,-12. 37,-12. 02, - 11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63。则Δ的下2. 5%分位数为()。 【单选题】
A.-18.63
B.-17. 29
C.-16.45
D.-15. 27
正确答案:C
答案解析:选项C正确:由于100x2.5% =2.5不是整数,其相邻两个整数为2和3,Δ的下2.5%分位数就是:。
2、下列关于SAS的说法中,正确的有()。【多选题】
A.SAS被誉为统计分析的标准软件
B.SAS已被广泛应用于政府行政管理、科研、教育、生产和金融等不同领域
C.SAS是世界上最早的统计分析软件,由美国斯坦福大学的三位研究生于20世纪60年代末研制
D.主要适合于统计工作者和科研工作者使用
正确答案:A、B、D
答案解析:选项ABD符合题意:SPSS作为仅次于SAS的统计软件工具包,在社会科学领域有着广泛的应用。SPSS是世界上最早的统计分析软件,由美国斯坦福大学的三位研究生于20世纪60年代末研制。(C项错误)
3、如果一个变量的取值完全依赖于另一个变量,各个观测点落在一条直线上,称为()。【单选题】
A.完全相关
B.不相关
C.线性相关
D.正相关
正确答案:A
答案解析:选项A正确:如果一个变量的取值完全依赖于另一个变量,各个观测点落在一条直线上,称为完全相关,这种相关关系实际上就是函数关系;如果两个变量的观测点很分散,无任何规律,则表示变量之间没有相关关系。
4、下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有()。【多选题】
A.模型中所使用的自变量之间相关
B.参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况
C.增加或减少解释变量后参数估计值变化明显
D.R2值较大,但是回归系数在统计上几乎均不显著
正确答案:A、B、C、D
答案解析:选项ABCD符合题意:多重共线性的判断比较简单的方法:(1)计算模型中各对自变量之间的相关系数,并对各相关系数进行显著性检验。如果一个或者多个相关系数是显著的,就表示模型中所使用的自变量之间相关,因而存在多重共线性问题;(2)参数估计值的经济检验,考察参数最小二乘估计值的符号和大小,如果不符合经济理论或实际情况, 说明模型中可能存在多重共线性;(3)参数估计值的稳定性,增加或减少解释变量,变动样本观测值,考察参数估计值的变化,如果变化明显,说明模型可能存在多重共线性;(4)参数估计值的统计检验,多元线性回归方程的 R2值较大,但是回归系数在统计上几乎均不显著,说明存在多重共线性。
5、以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。【单选题】
A.
B.
C.
D.
正确答案:B
答案解析:选项B正确:最小二乘准则认为,和应选择:使得残差平方和最小,即:达到最小,这就是最小二乘准则(原理)。这种估计回归参数的方法称为普通最小二乘法(OLS)。
证券研究报告对制作有哪些要求?:(1)证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当秉承专业的态度,(2)证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当坚持客观原则,(3)证券公司、证券投资咨询机构应提示投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险,(1)证券研究报告应当由署名证券分析师之外的证券分析师或者专职质量审核人员进行质量审核,(1)证券研究报告应当由公司合规部门或者研究部门、研究子公司的合规人员进行合规审查。
证券分析师考试章节重要考点都有哪些?:证券分析师考试章节重要考点都有哪些?相对来说本章涉及的概念性知识点比较容易记忆。涉及到的计算(单利、复利终值、现值等)在考试中涉及得比较多,第4章主要涉及数理统计的运用,其中关于均值、方差等的计算需要注意理解掌握。对于概念性知识点方面;主要宏观经济政策、主要货币政策工具、货币供应量的三个层次等都需要特别掌握,公司主要财务比率的分析以及国内生产总值的计算方法等也需要特别掌握。
证券分析师《发布证券研究报告业务》考试题型和分值是怎样的?:证券分析师《发布证券研究报告业务》考试题型和分值是怎样的?证券分析师胜任能力考试科目设置一科,科目名称为《发布证券研究报告业务》。考试时长:180分钟,共120题。包括40个普通单选题,80个组合型选择题,每题1分。
2020-05-15
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