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2023年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、—般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有()。【多选题】
A.多重共线性
B.自相关
C.异方差
D.样本容量有限
正确答案:A、B、C
答案解析:选项ABC符合题意:在经济和金融实务中,常常出现数据不能满足线性模型的系列假定,比如随机扰动项不能满足同方差的假定,或产生自相关现象等。一般在多元回归分析中遇到的较多问题主要有:多重共线性、异方差问题、序列相关性问题等。
2、概率又称()。【多选题】
A.或然率
B.机会率
C.机率
D.发生率
正确答案:A、B、C
答案解析:选项ABC符合题意:概率,又称或然率、机会率、机率(几率)(A、B、C项正确)或可能性,是概率论的基本概念。
3、下列关于方差、标准差与分位数的说法中,正确的()。【多选题】
A.分布越散,方差与标准的差波动性和不可预测性也就越弱
B.方差越大,表示收益率r偏离期望收益率E(r)=r的程度越小
C.分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况
D.方差和标准差除了应用于分析投资收益率,还可以用来研究价格指数、股指等的波动情况
正确答案:C、D
答案解析:选项CD符合题意:分布越散,方差与标准差的波动性和不可测也就越强;(A项错误)对于投资收益率r,我们用方差()或者标准差(σ)来衡量它偏离期望值的程度。其中,,它的数值越大,表示收益率r偏离期望收益率的程度越大;(B项错误)分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况;(C项正确)方差和标准差除了应用于分析投资收益率,还可以用来研究价格指数、股指等的波动情况。(D项正确)
4、假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险,选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值么(单位:点),并从小到大排列为Δ(1)~Δ(100),其中Δ(1)~Δ(10)的值依次为:-18. 63,-17. 29,-15.61,-12. 37,-12. 02, - 11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63。则Δ的下2. 5%分位数为()。 【单选题】
A.-18.63
B.-17. 29
C.-16.45
D.-15. 27
正确答案:C
答案解析:选项C正确:由于100x2.5% =2.5不是整数,其相邻两个整数为2和3,Δ的下2.5%分位数就是:。
5、多重共线性的补救措施主要有()。【多选题】
A.剔除变量法
B.变换模型形式
C.利用非样本先验信息
D.加权最小二乘法
正确答案:A、B、C
答案解析:选项ABC符合题意:D项,加权最小二乘法是异方差性的修正方法。
2020-05-15
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