某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用修正—帮考网题库

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解析

对冲所需国债期货合约数量为：

=（101222000×4.67）/[5.65×(104.183×10000)/0.9734]=78.170≈79(手)