临近到期日，( )的Gamma逐渐趋于零。—帮考网题库

虚值期权

实值期权

深度虚值期权

解析

随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的amma都逐渐地缩小并趋近于零，意味着这两类期权的elta逐渐趋于稳定；而平值期权的amma越来越大，并且在临近到期日时急剧上升，意味着在临近到期日时，平值期权的elta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。