买入套期保值是如何计算的？:是指交易者先在期货市场买进期货Futures，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。（1）计划买入债券。导致债券价格上升，导致贷款利率和收益下降，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，当时该国债价格为每百元面值118.50元，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。

国债基差是如何计算的？:国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异，基差=现券价格-期货价格×转换因子。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，则买入现券，卖出期货，待基差如期上涨后分别平仓；现券价格的上涨（下跌）幅度会低于（高于）期货价格乘以转换因子的幅度，则卖出现券，买入期货，待基差如期下跌后分别平仓。期货价格为97.525。

国债期货理论价格是如何计算的？:国债期货理论价格是如何计算的？国债期货（Treasury futures）是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入；利息收入为可交割债券上一付息日至交割日的应计利息，该国债现货报价为99.640。1、计算国债现货持有期间资金占用成本。