假设在市场流动性足够的前提下，3月4日，某机构投资者发现中金所5年期国债期货TF1506合约和TF1—帮考网题库

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解析

入市时价差为1.080元，平仓时价差为0.980元，价差缩小0.100元。卖出套利，价差缩小盈利，则投资者获利为0.100÷100×100万元×100手=10(万元)。
（国债期货的报价采用百元面值国债的净价报价，比如“97.335”的报价意味着面值为100元的国债价格为97.335元，则报价需除以100）