国债期货是怎样定价的？:国债期货是怎样定价的？

什么是期权价差组合？:什么是期权价差组合？指持有相同期限、不同协议价格的两个或多个同种期权头寸组合（即同是看涨期权，牛市差价组合是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的。也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成，【例题】某交易者9月10日在CME以0.0106的价格出售一张执行价格（汇率）为1.590的DEC 12 GBDUSD看涨期货期权。

标的资产价格与期权执行价格对内涵和时间有哪些影响？:标的资产价格与期权执行价格对内涵和时间有哪些影响？看涨期权；看跌期权。执行价格与标的资产价格的相对差额越大，时间价值是人们预期标的资产变动能使虚值期权变为实值期权或实值期权内涵价值变得更大而付出的代价，D.看涨期权期权可以分为实值期权、虚值期权和平值期权【例题·单选题】按执行价格与标的资产市场价格的关系A.看涨期权和看跌期权B.商品期权和金融期权C.实值期权、虚值期权和平值期权