如何在不完全市场假设下进行期货定价？:如何在不完全市场假设下进行期货定价？

什么是期权价差组合？:什么是期权价差组合？指持有相同期限、不同协议价格的两个或多个同种期权头寸组合（即同是看涨期权，牛市差价组合是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的。也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成，【例题】某交易者9月10日在CME以0.0106的价格出售一张执行价格（汇率）为1.590的DEC 12 GBDUSD看涨期货期权。

带你来了解标的资产收益是如何影响期权价格的？:带你来了解标的资产收益是如何影响期权价格的？如果标的资产支付收益不调整行权价格时，会导致看涨期权价格下移，看跌期权价格上移；标的资产支付收益对期权价格的影响，【例题·单选题】下列关于标的资产的收益对期权价格影响的说法，A.标的资产的收益将影响标的资产的价格，标的资产的价格必然影响期权的内在价值，从而影响期权的价格，C.标的资产的分红付息等将使标的资产的价格下降。