根据宽跨式期权组合的损益图，回答以下问题。该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ —帮考网题库

B、11500，11000

解析

本题为卖出宽跨式套利。卖出的总权利金为300+400=700.而图中P1和P2分别为10300和12200，因此，看涨期权的执行价格，即高执行价格=P2-权利金=12200-700=11500；而看跌期权的执行价格，即低执行价格=P1+权利金=10300+700=11000.