下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。—帮考网题库

A、在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失

B、在险价值的计算公式是 Prob(△п≤ -VaR)=1-α%

D、计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少

解析

VaR实际上是某个概率分布的分位数，选项C不正确。