以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）。—帮考网题库

A、Delta值（速度）是负值，当股票价格在两个执行价之间时，该速度达到最快

C、当期权是虚值时，股票波动率不利于期权头寸

解析

本题考核牛市看涨价差期权组合策略的内容。