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首页银行从业资格考试风险管理（初级）专业问答正文

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

帮考网校2020-06-28 13:00

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A、考虑了“肥尾”现象

C、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D、风险计量的结果受制于历史周期的长度

E、在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

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下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（）。
cangpaihuai·2020-06-28
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。
bapiangua·2020-06-28
利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于（）。求助
bikannin·2020-06-28
下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是（）。
boqiliu·2020-06-27
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。在线求助
bengsaifeng·2020-06-23
以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是（）。
biaodieai·2020-06-21
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。请帮忙回答，谢谢
bomiuchuang·2020-06-20
以下关于市场风险历史模拟法的说法中，不正确的是（）。
bangpaikao·2020-05-15

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