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首页银行从业资格考试风险管理（初级）专业问答正文

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

帮考网校2020-06-26 18:00

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A、CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

D、CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人

E、CreditRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组

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下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）。
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下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。
bengsaifeng·2020-06-24
在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（）。在线求助
buzangzuan·2020-06-22
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。求助大侠
banglikuan·2020-06-19
下列关于信用评分模型的说法，正确的有（）。
benhunwen·2020-06-19
下列关于信用评分模型的说法，正确的有（）。
abangren·2020-05-27
下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。
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