国债期货是怎样定价的？:国债期货是怎样定价的？

快速了解什么是标的资产价格波动率和期权合约的有效期？:快速了解什么是标的资产价格波动率和期权合约的有效期？期权的价格也应该越高：期权的价值应该越大，期权有效期越长，欧式期权的价值并不必然增加。标的资产不支付收益的美式看涨期权，标的资产不支付收益的欧式看涨期权剩余期限越长，欧式看涨期权的价格也应该越高，标的资产价格波动率增加时，【解析】标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，【例题·多选题】期权合约的有效期与时间价值的关系是（ ）。

国债期货理论价格是如何计算的？:国债期货理论价格是如何计算的？国债期货（Treasury futures）是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入；利息收入为可交割债券上一付息日至交割日的应计利息，该国债现货报价为99.640。1、计算国债现货持有期间资金占用成本。