买入价值低估的期权,卖出价值高估的期权
必须对冲期权空头的风险头寸
套利交易主要遵循两条原则:其一,买入价值低估的期权,卖出价值高估的期权;其二,必须对冲期权空头的风险头寸。需要注意的是,能否及时准确地抓住市场上期权报价的失误是套利成功的关键。