0.17
买入基差策略,即买入现货国债的同时卖出相对应的国债期货合约,基差扩大盈利。基差=-(×);其中,为国债现货价格;为国债期货价格;为对应可交割国债的转换因子。 基差=-(×)=97.8685-(96.336×1.017361)≈ -0.14 ,基差扩大到0.03,则基差收益为0.03-(-0.14)=0.17