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1、定义:信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
2、特征:
(1)对基础金融产品(如债券、贷款)而言,造成的损失是其债务的全部账面价值。
(2)对信用担保、贷款承诺及衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值,但名义价值通常十分巨大,有可能造成潜在风险损失。
(3)信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类。与市场风险相比,信用风险观察数据少且不易获取,因此具有明显的非系统性风险特征。
补充内容:
系统性风险:是指由于某种全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动,这种因素以同样的方式对所有业务的收益产生影响。这些共同的因素(社会、政治、经济)会对所有企业产生不同程度的影响,不能通过多样化投资而分散,又被称为“不可分散风险”。
非系统性风险:是指只对某个行业或个别公司的业务产生影响的风险,通常由某一特殊因素引起,与整个市场的价格不存在系统、全面的联系。
2020-05-15
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