假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预期未来利率下降，因此通过买入200手五年期国债期货来调—帮考网题库

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解析

组合久期=（初始久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）/初始组合市值=（6×10亿元+4.8×200×105万）/10亿=7。