假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时—帮考网题库

A、

无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc

B、

无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=St[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc

解析

无套利区间应为:St[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc,F(t,T)-TC=St[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc。