非平稳序列的单位根检验具体包括哪几种检验？:非平稳序列的单位根检验具体包括哪几种检验？

股指期货跨期套利实务应该怎么进行操作？:股指期货跨期套利实务应该怎么进行操作？跨期套利是在同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间的套利，它是利用不同月份的股指期货合约的价差关系，（一）不同交割月份期货合约间的价格关系，（二）股指期货跨期套利的操作。可以推算出不同月份股指期货之间的理论价差。当实际价差偏离理论价差时可以考虑套利：根据期货理论价格（期现套利）：F（T2）为远月股指期货价格。S为现货指数价格。

什么是牛市套利？:跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度。买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，我们称这种套利为牛市套利（Bull Spread）。不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或不相关，则不适合进行牛市套利。在反向市场（近月价格高。