债券久期cfa
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债券久期cfa
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债券久期是衡量债券价格对利率变动的敏感度。计算公式为：久期 = (1/P) * Σ[(t * C_t) / (1 + y_t)]。注意，C_t是每期现金流，y_t是每期收益率，t是现金流发生时间。
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