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2022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、有A、B、C三种投资产品,选择两个产品构建组合,AB、AC、BC组合其收益相关系数分别是0.1、0.8、-0.8 ,则下列说法正确的是()。Ⅰ.BC组合是风险最佳对冲组合Ⅱ.AC组合风险最大Ⅲ.AB组合风险最小Ⅳ.AC组合风险最分散【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:B
答案解析:选项B正确:类似风险组合,负相关说明两者风险相抵,组合最佳。正相关的数字越大,组合风险越大。相关系数为-1,表明完全对冲,风险分散效果好。相关系数为1表明完全相关,风险组合很大。因此,AC组合风险最大(Ⅱ项正确),BC组合是风险最佳对冲组合(Ⅰ项正确)。
2、在现金流量分析的过程中,第一个分析的是()。【选择题】
A.投资活动现金流
B.融资活动的现金流
C.经营活动的现金流
D.贷款活动的现金流
正确答案:C
答案解析:选项C正确:现金流量分析过程:经营性现金流—投资活动的现金流—融资活动的现金流。
3、蒙特卡洛模拟法的优点包括()。Ⅰ.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题Ⅱ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠Ⅲ.可以通过设罝消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应Ⅳ.计算量很大,且准确性的提高速度很慢【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:B
答案解析:选项B正确:Ⅳ项,“计算量很大,且准确性的提高速度很慢”属于蒙特卡洛模拟法的缺点。
4、如果客户尚未违约,则违约风险暴露对于表内项目为()。【选择题】
A.债务账面价值
B.已承诺未提取金额
C.已提取金额
D.账务内在价值
正确答案:A
答案解析:选项A正确:违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户尚未违约,则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值,对于表外项目为表外项目已提取金额+信用转换系数*已承诺未提取金额。
5、在市场风险的分析中,久期也称为()。【选择题】
A.持续期
B.缺口期
C.风险控制期
D.检验期
正确答案:A
答案解析:选项A正确:久期也称持续期,是指以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
专科生可以报考证券投资顾问吗?:专科生可以报考证券投资顾问吗?参加证券投资顾问考试并未对学历有限制,只要高中以上学历、通过证券从业资格考试即可报考,参加考试。
证券投资顾问考试通过两年后需要再考吗?:证券投资顾问考试通过两年后不需要再考。证券资格考试成绩合格后,考生应每年参加并完成中国证券业协会组织的相应业务培训,未按要求完成培训的,其合格成绩不再有效。参加后续职业培训指已经在机构从业、已注册证书的人员。
2020-05-15
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