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2022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、缺口分析法针对未来特定时段,(),以判断不同时段内的流动性是否充足。【选择题】
A.计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额
B.计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的总和
C.计算到期净资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的总和
D.计算到期净资产和到期流动负债之间的差额
正确答案:A
答案解析:选项A正确:缺口分析法针对未来特定时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断不同时段内的流动性是否充足。
2、()是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。【选择题】
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感性限额
正确答案:D
答案解析:选项D正确:敏感性限额是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
3、下列关于风险对冲,说法正确的有()。Ⅰ. 风险对冲又称为套期保值Ⅱ. 风险对冲分为自我对冲和市场对冲两种情况Ⅲ. 风险对冲是一个过程Ⅳ. 风险对冲是指利用特定的金融资产或金融工具构建相反的风险头寸,以减少或消除金融资产潜在风险的过程【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、 Ⅲ
C.Ⅰ、 Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D正确:风险对冲(套期保值),是指利用特定的金融资产或金融工具构建相反的风险头寸,以减少或消除金融资产潜在风险的过程,分为自我对冲和市场对冲两种情况:(Ⅰ项、Ⅱ项、Ⅲ项、Ⅳ项正确)(1)自我对冲。自我对冲是指利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲;(2)市场对冲。 市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。
4、久期分析法,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为()。 【选择题】
A.
B.
C.
D.
正确答案:D
答案解析:选项D正确:当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:。
5、VaR的计算方法一般包括()、方差-协方差法、蒙特卡洛法。【选择题】
A.历史模拟法
B.历史数据法
C.直接比较法
D.情景综合分析法
正确答案:A
答案解析:选项A正确:VaR的计算方法一般有历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛法三种方法。
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
专科生可以报考证券投资顾问吗?:专科生可以报考证券投资顾问吗?参加证券投资顾问考试并未对学历有限制,只要高中以上学历、通过证券从业资格考试即可报考,参加考试。
证券投资顾问胜任能力考试怎么报名?:证券投资顾问胜任能力考试怎么报名?证券投资顾问胜任能力考试需要到中国证券业协会官网上进行报名,与证券从业为同一报名入口。
2020-05-15
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