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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题0408
帮考网校2021-04-08 18:13

2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、信用违约互换指数自身不具有流动性,但能推动整个信用衍生品市场流动性的增加。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:信用违约互换指数不仅自身流动性很强,而且对整个信用衍生品市场流动性的增加有显著的推动作用。

2、采用()方式来实现量化交易策略,主要基于宏观基本面信息的研究。【单选题】

A.逻辑推理

B.经验总结

C.数据挖掘

D.机器学习

正确答案:A

答案解析:采用逻辑推理方式来实现量化交易策略,主要基于宏观基本面信息的研究。

3、当波动率指数(VIX)越高时,意味着投资者预期未来股价指数的波动越性剧烈。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:波动率指数(VIX)也称为投资者恐慌指数,反映了投资者对未来证券市场波动性的预期,由此可以观察投资者的心理表现。当波动率指数越高时,意味着投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈;当波动率指数越低时,意味着投资者认为未来的股价波动将趋于缓和。

4、假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。【单选题】

A.19.11

B.20.51

C.21.23

D.25.15

正确答案:B

答案解析:

5、ARMA模型的检验主要包括参数估计的显著性检验和模型残差序列的随机性检验。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:ARMA模型的诊断和检验主要包括:(1)检验模型的估计值是否具有统计显著性;(2)检验残差序列的随机性。

6、5月4日,某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份,当天50ETF盘中价格为3.211元,50ETF购5月2.90合约价格为0.3453元,此时该投资者执行备兑看涨期权策略,卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日,该投资者被行权交付10000份50ETF,则该投资者收益为()元。【单选题】

A.333

B.343

C.353

D.363

正确答案:B

答案解析:卖出一份50ETF购5月2.90期权合约,即卖出执行价为2.90的看涨期权,标的资产为上证50ETF,权利金为0.3453元。卖出看涨期权,当期权买方要求行权时,必须按照2.90的价格卖出标的资产。因此,到期行权收益=收取的权利金+标的卖出收益=[0.3453 + (2.9- 3.211) ]×10000=343元。

7、“保险+期货”运作中主要涉及的主体包括()。【多选题】

A.保险公司

B.投保主体

C.期货经营机构

D.期货交易所

正确答案:A、B、C

答案解析:“保险+期货”运作中主要涉及三个主体:投保主体、保险公司和期货经营机构。

8、下列货币供应量按流动性的大小排序为()。【单选题】

A.M0>M1>M2

B.M0>M2>M1

C.M2>M1>M0

D.M1>M2> M0

正确答案:A

答案解析:M0是基础货币,流动性最强,其次是M1,再次是M2。

9、VaR方法与敏感性方法没有任何联系。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:VaR模型来自两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。因此,VaR方法与敏感性方法并不是没有联系。

10、在风险外包模式中,若现货企业的库存面临价格下跌风险时,与期货风险公司签署合作套保协议的协议价为()。【单选题】

A.现货价格上浮P%

B.期货价格下浮P%

C.现货价格下浮P%

D.期货价格上浮P%

正确答案:C

答案解析:当现货企业的库存面临价格下跌风险时,即产生了卖出套期保值需求。合作卖出套保中,协议价格为当期现货市场价格下浮P%。

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