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在科目二《基金基础知识》第六章第四节中我们学到了随机变量。为了研究随机变量分布特点和分布规律,我们使用了均值、方差等数值,这些用来衡量分布特点的数值被统称为数字特征,我们在考试中需要了解的常用的数字特征和它们的描述性统计量包括以下四种。
1、期望(均值)
概念 | 随机变量X的期望(或称均值,记做E(X))衡量X取值的平均水平,它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的平均值 |
公式 | E(X)=p1x1+p2x2+⋯+pnxn |
例题:假设有两种证券A、B,某投资组合将资金的30%,购买了证券A,70%的资金购买了证券B,证券A的预期收益率为5%,证券B的预期收益率为10%,则该证券组合的预期收益率为( )。
A.8.5% B.8% C.7.5% D.9%
答案:A
解析:证券组合收益率=证券A收益率×证券A投资比例+证券B收益率×证券B投资比例,则,证券组合收益率=5%×30%+10%×70%=8.5%。
2、方差与标准差
概念 | 方差或标准差用来衡量投资收益率偏离期望收益率的程度。数值越大,偏离度越大 |
3、分位数
概念 | 被用来研究随机变量X以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(小于等于)某个值的情况。 |
例题:某类股票共100只,某时点市值最大的15只股票的市值分别为420亿元、318亿元、306亿元、275亿元、260亿元、247亿元、231亿元、220亿元、183亿元、180亿元、177亿元、173亿元、170亿元、158亿元、153亿元,则该类股票此时市值的上10%分位数是()。
A.260亿元 B.247亿元 C.177亿元 D.180亿元
答案:D
解析:依上所述,求上10%分位数就是100只股票中第100×10%=10大的数,则把数字从大到小的排列的第10个数字,也就是180亿元。
4、中位数
概念 | 衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值,就是大小处于正中间位置数值 |
例题:某类股票共5只,上一年度的净利润分别为4100万元,5200万元,6100万元,3300万元,4800万元,则该类股票上一年度净利润的平均值和中位数分别为()。
A.4700万元和4100万元 B.4900万元和4800万元
C.4700万元和4800万元 D.4600万元和4100万元
答案:C
解析:平均值=所有样本数据之和/数据个数,则:平均值=(4100+5200+6100+3300+4800)/5=4700万元;中位数是指把数据从小到大排列或从大到小排列,位于最中间的数字,本题中按顺序排列:3300,4100,4800,5200,6100,中位数为4800万元。
以上常用的四个常用的数字特征和它们的描述性统计量,其中均值和中位数都常考较为简单的计算题和概念,中位数通常是考例题这样的计算题,各位考生要多练习做题。
私募股权投资概述是什么?:私募股权投资概述是什么?私募股权投资:是指对未上市公司的投资。起源和盛行于美国,已经有100多年的历史。通常采用非公开募集的形式筹集资金,不能在公开市场上进行交易,流动性较差。尽管人们使用私募“股权”一词,但此类投资既包含股权,也包含债权。相比于股权投资,私募债权投资在市场上较少见。私募股权广泛使用的战略包括:风险投资、成长权益、并购投资、危机投资和投资私募股权二级市场。
互换合约概述是什么?:互换合约是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约。互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的现金流的合约。在现实生活中较为常见的两种合约是利率互换合约和货币互换合约,此外还有股权互换、信用违约互换等互换合约。利率互换合约:是同种货币资金的不同种类利率之间的交换合约,货币互换合约:互换合约的发展:
并购退出的概述是什么,流程有哪些?:有限责任公司股权的外部转让需要征得其他股东过半数同意,我国《公司法》对非上市股份有限公司的股份转让并无特殊规定,转让方股权转让必须符合《公司法》的规定。部分股权并购交易需经政府主管部门批准后方可实施,4. 转让方与受让方谈判并签署股权转让协议,目标公司应当根据所转让股权的数量,注销或变更转让方的出资证明书。我国有限责任公司股权转让分为内部转让和外部转让两种。这两种转让中需要公司股东半数以上同意。
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