2021年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题，分为单选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、交易双方根据对价格变化的预测，约定在未来某一确定的时间按照某一条件进行交易或有选择是否交易的权利，涉及基础资产的跨期转移，这体现了衍生工具的（ ）。【单选题】

A.跨期性

B.杠杆性

C.风险性

D.投机性

正确答案:A

答案解析:衍生工具有以下特点：跨期性：衍生工具是交易双方根据对价格变化的预测，约定在未来某一确定的时间按照某一条件进行交易或有选择是否交易的权利，涉及基础资产的跨期转移；杠杆性：衍生工具只要支付少量保证金或权利金就可以买入；联动性：联动性指衍生工具的价值与合约标的资产价值紧密相关，衍生资产价格与标的资产的价格具有联动性；不确定性或高风险性：衍生工具的价值与合约标的资产紧密相关，合约标的资产的价格变化会导致衍生工具的价格变动。

2、当贝塔系数（ ）时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。【单选题】

A.大于0

B.等于0

C.等于1

D.大于0小于1

正确答案:C

答案解析:答案是C选项，贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

3、对QDII基金的净值计算及披露规定正确的是（  ）。【单选题】

A.基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露

B.基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露

C.基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露

D.基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露

正确答案:B

答案解析:选项B正确，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定：基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露；基金投资衍生品，在每个工作日计算并披露。

4、下列不属于常见的风险敏感度指标的是（ ）。【单选题】

A.β系数

B.凸性

C.风险敞口

D.久期

正确答案:C

答案解析:C项不属于常见的风险敏感度指标；有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。

5、2006年11月2日，中国第一只试点债券型QDII基金（ ）发行。【单选题】

A.工银瑞信全球

B.上投摩根亚太优势

C.华安国际配置基金

D.广发亚太精选

正确答案:C

答案解析:2006年11月2日，中国第一只试点债券型QDII基金——华安国际配置基金发行，初始额度为5亿美元。

6、下列关于QFII基金托管人的说法中，错误的是（ ）。【单选题】

A.每个合格投资者可以委托多个托管人，但不能更换托管人

B.实收资本不少于80亿元人民币

C.具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格

D.最近3年没有重大违反外汇管理规定的记录

正确答案:A

答案解析:QFII基金托管人具有保管合格境外投资者托管的全部资产，办理有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务，监督投资者投资运作等职责。每个合格投资者只能委托1个托管人，并可以更换托管人。托管人应当具备下列条件：（1）设有专门的资产托管部。（2）实收资本不少于80亿元人民币。（3）有足够的熟悉托管业务的专职人员。（4）具备安全保管合格投资者资产的条件。（5）具备安全、高效的清算、交割能力。（6）具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格。（7）最近3年没有重大违反外汇管理规定的记录。

7、下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是（ ）。【单选题】

A.在系统风险基础之上对投资的收益风险进行调整

B.使用的是全部风险

C.使用的是单一风险

D.使用的是绝对风险

正确答案:A

答案解析:特雷诺比率由美国经济学家“杰克。特雷诺”（Jack Treynor) 发明的测算投资回报的指标。用于在系统风险基础之上对投资的收益风险进行调整，特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。所以选项A正确。

8、对投资者需求进行重新评估的次数的要求是至少（ ）。【单选题】

A.每年一次

B.2年一次

C.5年一次

D.不必进行重新评估

正确答案:A

答案解析:投资者的投资境况和需求会随着时间而变，因此有必要至少每年对投资者的需求作一次重新的评估。

9、假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。【单选题】

A.5%

B.6.3%

C.0%

D.无法计算

正确答案:A

答案解析:根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×（市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率）。根据上式可知，5%+0×（6.3%-5%）=5%。

10、可在期权到期日或到期日之前的任何时间执行权利的金融期权是（ ）。 【单选题】

A.美式期权

B.修正的美式期权

C.欧式期权

D.大西洋期权

正确答案:A

答案解析:按期权买方执行期权的时限分类，期权可分为欧式期权和美式期权两种。欧式期权，指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权（即行使买入或卖出标的资产的权利），既不能提前也不能推迟；美式期权则允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权，故A项正确。