2024年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题，分为单选题。小编为您整理第十四章 投资风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列哪项不是用以反映货币市场基金风险的指标？（ ）【单选题】

A.投资组合平均剩余期限

B.融资比例

C.浮动利率债券投资情况

D.股票与债券的配置比例

正确答案:D

答案解析:D项是混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例；货币基金是指以货币市场工具（包括银行拆借、短期国债、银行协议存款、短期融资券以及信用等级很高的短期票券等）为投资对象的基金。用以反映货币市场基金风险的指标有投资组合平均剩余期限、融资比例、浮动利率债券投资情况等。

2、债券基金主要的投资风险不包括（ ）。【单选题】

A.政策风险

B.利率风险

C.信用风险

D.提前赎回风险

正确答案:A

答案解析:A项不属于债权基金主要的投资风险，答案是A选项；债券基金主要的投资风险包括利率风险、信用风险以及提前赎回风险。

3、（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。【单选题】

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法

正确答案:B

答案解析:此题考的是有关风险价值的计算模型之一参数法的相关内容，答案是B项，参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

4、（ ）通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。【单选题】

A.事前指标

B.事后指标

C.下行风险

D.风险价值

正确答案:A

答案解析:此题考察的是风险指标中的事前指标的相关定义，答案是A选项，风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。

5、货币基金是指以货币市场工具为投资对象的基金，下列不是货币基金投资对象的是（  ）。【单选题】

A.银行拆借

B.长期国债

C.银行协议存款

D.短期融资融券

正确答案:B

答案解析: 货币基金是指以货币市场工具（包括银行拆借、短期国债、银行协议存款、短期融资券以及信用等级很高的短期票券等）为投资对象的基金。选项B长期国债不属于货币基金。