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2022年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题,分为单选题。小编为您整理第十四章 投资风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、( )通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。【单选题】
A.事前指标
B.事后指标
C.下行风险
D.风险价值
正确答案:A
答案解析:此题考察的是风险指标中的事前指标的相关定义,答案是A选项,风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。
2、市场风险管理的主要措施,下列表述错误的是( )。【单选题】
A.密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略
B.加强对场内交易(包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件)的监控,确保所有交易在公司的管理范围之内
C.关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普(Sharp)比率、特雷诺(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指标衡量
D.加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析
正确答案:B
答案解析:市场风险管理的主要措施:(1)密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略。(选项A符合)(2)密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理,对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。(3)关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。(选项C符合)(4)加强对场外交易(包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件)的监控,确保所有交易在公司的管理范围之内。(选项B说法错)(5)加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。(选项D符合)(6)可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露。可利用敏感性分析,找出影响投资组合收益的关键因素。可运用情景分析和压力测试技术,评估投资组合对大幅和极端市场波动的承受能力。
3、以下关于风险的说法正确的是( )。Ⅰ.风险来源于不确定性;Ⅱ.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响;Ⅲ.风险分商业风险、操作风险、投资风险等;Ⅳ.风险有多种表现形式。【单选题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ
正确答案:B
答案解析:答案是B选项,风险来源于不确定性,是未来的不确定事件可能对公司带来的影响。有的风险会影响公司的声誉,有的风险会影响公司的利润。风险有多种表现形式,并无统一的分类方法,包括商业风险、操作风险和投资风险等。其中,投资风险的主要因素包括:市场价格(市场风险),在规定时间和价格范围内买卖证券的难度(流动性风险),借款方还债的能力和意愿(信用风险)。
4、下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中,错误的是( )。【单选题】
A.指数基金通过投资指数成分股分散投资,个别股票的波动对指数基金的整体影响很大
B.跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况
C.作为衡量基金风险的指标,跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高
D.作为衡量基金风险的指标,跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越低
正确答案:A
答案解析:A项说法错误,指数基金与其股指成分密切相关,严格按照契约跟踪指数。指数基金通过投资指数成分股分散投资,个别股票的波动对指数基金的整体影响不大,从而达到分散风险的目的。
5、某资产组合由A、B、C、D四项资产构成,这四项资产的β系数分别是 0.2、0.5、0.8、 1.2。在等额投资的情况下,该资产组合的β系数是()。【单选题】
A.0.675
B.0.6
C.1.375
D.1.3
正确答案:A
答案解析:此题考察的是有关贝塔系数的相关内容,答案是A选项,贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,由于是等额投资,权数都为1,因此资产组合的β系数为四个投资项目的平均数=(0.2+0.5+0.8+1.2)/4=0.675。
基金从业资格考试准考证怎么打印?:考生可在考试网页查询和打印准考证信息,请检查并且确认准考证上的个人信息是否有误包括姓名、身份证号码等,确认无误后,打印准考证。打印时点击“单条打印”或者选择所有考试科目点击“全部打印”即可。
基金从业资格考试通过率是多少?:最开始的考试通过率是20%左右,后来调整了难度,目前的话在50%左右。整体通过率对个人没有什么意义,不是选拔考试,不需要看竞争对手,主要看的是自己的复习情况,复习好了通过率就高了。
基金从业资格考试考过后怎么注册?:基金从业资格注册以机构统一注册为主,已在基金行业机构任职的,应由所在任职机构向中国基金业协会申请注册。机构为个人员工开通系统帐号后,个人可以登录系统进行一般从业人员注册。个人提交注册申请流程:个人提交注册申请→机构初审→机构复审→协会校核(一般3-5个工作日)→对外公示→取得证书。(注:协会校核未过,将返回个人重新修改提交。),协会审核通过后。
2020-05-29
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