2025年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第一章 风险管理基础5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。【多选题】

A.收益率相关系数为0的两种资产

B.收益率相关系数为-1的两种资产

C.收益率相关系数为-0.5的两种资产

D.收益率相关系数为1的两种资产

E.以上都对

正确答案:A、B、C

答案解析:选项D无风险分散效果：马可维茨的投资组合理论认为：只要两种资产收益率的相关系数不为1，就具有分散和降低风险的作用。

2、按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是( )。【单选题】

A.信用风险

B.市场风险

C.政治风险

D.国别风险

正确答案:C

答案解析:巴塞尔委员会将商业银行面临的主要主要类别分为：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险选项C：政治风险属于国别风险的一种。

3、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。【单选题】

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

正确答案:B

答案解析:操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。结算系统发生故障导致结算失败属于操作风险中的系统缺陷（选项B符合题意）。

4、下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。【单选题】

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险堪称银行风险中的“终结者”

C.流动性风险对商业银行来说，指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

正确答案:A

答案解析:选项A说法错误：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因更加复杂,涉及的范围更广,通常被视为一种多维风险。

5、（  ）管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。【单选题】

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险分散

D.风险规避

正确答案:A

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散；（2）风险对冲；（3）风险转移；（4）风险规避；（5）风险补偿。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况（选项A符合题意）。