- 计算分析题
题干：甲公司是一家上市公司，其股票于2018年5月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。三个月的国库券利率为2％。要求：
题目：利用复制原理，计算借款数额和看涨期权的价格。
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参考答案借款额=0.25×30/（1+2%）=7.35
看涨期权价格=0.25×40-7.35=2.65元
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