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首页期货从业资格考试题库正文

客观案例题某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4060元/吨，此时大豆现货价格为4060元/吨，两个月后，大豆现货价格为4380元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4420元/吨的价格将期货合约对冲平仓，则该厂的套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
A 、不完全套期保值，且有净亏损40元/吨
B 、完全套期保值，期货市场与现货市场盈亏完全相抵
C 、不完全套期保值，且有净盈利40元/吨
D 、
不完全套期保值，且有净盈利340元/吨

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参考答案

【正确答案：C】

预计2个月后买入大豆，担心价格上升。进行的是买入套期保值。建仓时，基差为=4060-4060=0，平仓时，基差=4380-4420=-40.
基差走弱40，因此该厂为不完全套期保值，有净盈利40元/吨。

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- A 、不完全套期保值，且有净亏损40元/吨
- B 、完全套期保值，期货市场与现货市场盈亏完全相抵
- C 、不完全套期保值，且有净盈利40元/吨
- D 、
  不完全套期保值，且有净盈利340元/吨
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