- 客观案例题
题干：某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300股指期货初始值为2800点。6个月后，股指期货交割价位3500点。
题目：假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（ ）亿元。 - A 、5.0
- B 、5.2
- C 、5.3
- D 、5.4
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参考答案【正确答案：A】
股票资本利得为：20亿元×（3500-2800）/2800=5亿元。
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