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  • 客观案例题某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅。于是他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月份铜期货合约,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月份铜期货合约。则当()时,该投资者将头寸同时平仓能够获利。
  • A 、6月铜合约的价格保持不变,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
  • B 、6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
  • C 、6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格保持不变
  • D 、6月铜合约的价格下跌到6 750美元/吨,9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

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参考答案

【正确答案:B】

6月期货合约价格低于9月期货合约价格,买入6月合约,卖出9月合约,相当于是卖出套利,则价差缩小盈利;建仓时价差为,6950-6800=150元/吨;

选项A价差为:6980-6800=180元/吨;选项B价差为:6980-6930=50元/吨;选项C价差为:6950-6750=200元/吨;选项D价差为:6930-6750=180元/吨;价差缩小的是选项B,因此符合条件的为选项B。

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