- 计算分析题
题干：某公司现有两个投资项目可供选择,有关资料如下表所示:[002-003-003-000-9787514133608-image/002-003-003-000-9787514133608-002-006.jpg]
题目：假设资本资产定价模型成立,证券市场平均收益率为12%,政府短期债券收益率为4%,市场组合的标准差为6%,分别计算两项目的β系数以及它们与市场组合的相关系数。
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参考答案计算两项目的β系数以及它们与市场组合的相关系数:
①计算甲乙两项目的β系数:
由资本资产定价模型可知,甲项目的预期收益率
②计算两项目收益率与市场组合的相关系数:
由β系数的定义式可知
所以:
同理,求得:
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热门试题换一换
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