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客观案例题某投资者在5 月份以30 元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9 月到期执行价格为1000 元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120 元/吨时，该投资者收益为（）元/吨（每张合约1 吨标的物，其他费用不计）
A 、40
B 、-40
C 、20
D 、-80

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参考答案

【正确答案：A】

该投资者权利金收益＝30+10＝40（元/吨）；履约收益：看涨期权出现价格上涨时，才会被行权，现价格从1200 到1120，期权买方不会行权；第二个看跌期权，价格下跌时会被行权，期权买方同样不会行权。因此，该投资者获得全部的权利金收益40元/吨。

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