- 客观案例题
题干：做市商甲在2016年9月12日接到投资者乙的场外期权询价订单，投资者要求甲提供螺纹钢一个月后到期的看涨期权的价格。当日，期货主力合约RB1701在询价时的价格为2277元/吨，1年期Shibor利率为3.03%。使用B-S-M模型进行定价。
题目：若甲使用过去10天（9月2日-9月11日）RB主力合约的价格数据进行计算，得到年化波动率为23.64%，记为σH。甲给出的报价为：
投资者乙接受报价，以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后，投资者乙向做市商甲申请期权平仓，当日，甲仍以同样方法算出过去10天（9月2日-9月11日）RB主力合约的价格年化收益率为21.65%，记为σR。甲给出的报价为： 
投资者乙接受该价格，以47.91元/吨价格平仓，则投资者乙的损益为（）。 - A 、盈利1644元
- B 、亏损1644元
- C 、盈利478元
- D 、亏损478元
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参考答案【正确答案：B】
该笔交易中，投资者乙的损益为：P=（47.91-64.35）×100= -1644元，即亏损1644元。
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投资者乙接受报价，以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后，投资者乙向做市商甲申请期权平仓，当日，甲仍以同样方法算出过去10天（9月2日-9月11日）RB主力合约的价格年化收益率为21.65%，记为σR。甲给出的报价为：
在此过程中，下列说法正确的是（）。 - A 、σH属于历史波动率
- B 、σR属于隐含波动率
- C 、σH属于实现波动率
- D 、σR属于历史波动率
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投资者乙接受报价，以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后，投资者乙向做市商甲申请期权平仓，当日，甲仍以同样方法算出过去10天（9月2日-9月11日）RB主力合约的价格年化收益率为21.65%，记为σR。甲给出的报价为： 
在此过程中，下列说法正确的是（）。 - A 、σH属于历史波动率
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