参考答案

【正确答案：C,D】

期权执行价格与看涨期权价值负相关，即选项A错误；欧式期权只能在到期日行权，即期权到期期限长短与看涨期权价值是不相关的（或独立的），所以，选项B错误；股票价格的波动率越大，会使期权价值越大，即选项C正确；如果考虑货币的时间价值，则投资者购买看涨期权未来执行价格的现值随利率（即折现率）的提高而降低，即投资成本的现值降低，此时在未来时期内按固定执行价格购买股票的成本降低，看涨期权的价值增大，因此，看涨期权的价值与利率正相关变动，即选项D正确。