- 单选题下列关于风险度量的方法，敏感性分析说法错误的是（）。
- A 、敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响
- B 、最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等
- C 、敏感性分析的特点是计算简单便于理解
- D 、敏感性分析的优点是没有局限性
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参考答案【正确答案：D】
敏感性分析也具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个，且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】在风险度量中，最常见的敏感性指标包括（）。
- A 、股票β系数
- B 、债券久期
- C 、债券凸性
- D 、债券转换因子
- 2 【判断题】敏感性分析可以完全度量风险因子对标的资产价格的非线性影响。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】敏感性分析可以完全度量风险因子对标的资产价格的非线性影响。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【多选题】在风险度量中，最常见的敏感性指标包括（）。
- A 、股票β系数
- B 、债券久期
- C 、债券凸性
- D 、债券转换因子
- 5 【判断题】敏感性分析可以完全度量风险因子对标的资产价格的非线性影响。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】敏感性分析可以完全度量风险因子对标的资产价格的非线性影响。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】敏感性分析可以完全度量风险因子对标的资产价格的非线性影响。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】敏感性分析可以完全度量风险因子对标的资产价格的非线性影响。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】敏感性分析可以完全度量风险因子对标的资产价格的非线性影响。（）
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- 10 【判断题】敏感性分析可以完全度量风险因子对标的资产价格的非线性影响。（）
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热门试题换一换
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- 在某期货公司交易保证金不足的情况下，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金。由于行情向持仓不利的方向变化，导致期货公司发生透支并造成100万元的扩大损失，此时期货交易所应向该期货公司赔偿，下列做法符合规定的有（ ）。
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