- 单选题用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。
- A 、风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
- B 、在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
- C 、无法度量非线性金融工具的风险
- D 、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
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参考答案【正确答案：C】
历史模拟法克服了方差—协方差的部分缺点，能计算非线性金融工具的风险。
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- A 、风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
- B 、在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
- C 、无法度量非线性金融工具的风险
- D 、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
- 2 【多选题】历史模拟法在计算VaR时，具有的优点有（）。
- A 、概念直观、计算简单
- B 、可以有效处理非对称和厚尾问题
- C 、无须进行分布假设
- D 、计算量较小
- 3 【判断题】使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。
- A 、风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
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- A 、风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
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- A 、风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
- B 、在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
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- 9 【单选题】用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。
- A 、风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
- B 、在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
- C 、无法度量非线性金融工具的风险
- D 、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
- 10 【多选题】历史模拟法在计算VaR时，具有的优点有（）。
- A 、概念直观、计算简单
- B 、可以有效处理非对称和厚尾问题
- C 、无须进行分布假设
- D 、计算量较小
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