- 客观案例题
题干：已知策略A和策略B的收益情况如下图所示，假设无风险利率为6%。[up/201703/71131c25597b4db78c64d03f905513fe.png]
题目：则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。 - A 、0.53；0.83
- B 、0.756 ；0.696
- C 、0.86 ；0.65
- D 、0.56；0.45
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
夏普比率的计算公式为：S=（R-r）/σ ；年化无风险收益为6%，则月度无风险利率为6%/12=0.5%。
策略A的月均收益率为6.67%，标准差为8.16%，代入公式，则策略A的夏普比率为（6.67%-0.5%）/8.16%=0.756；
策略B的月均收益率为9.33%，标准差为12.69%，代入公式，夏普比率为（9.33%-0.5%）/12.69%=0.696。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
- A 、0.53；0.83
- B 、0.756 ；0.696
- C 、0.86 ；0.65
- D 、0.56；0.45
- 2 【客观案例题】则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
- A 、0.53；0.83
- B 、0.756 ；0.696
- C 、0.86 ；0.65
- D 、0.56；0.45
- 3 【客观案例题】则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
- A 、0.53；0.83
- B 、0.83 ；0.76
- C 、0.76 ；0.65
- D 、0.56；0.45
- 4 【客观案例题】则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
- A 、0.53；0.83
- B 、0.83 ；0.76
- C 、0.76 ；0.65
- D 、0.56；0.45
- 5 【客观案例题】则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
- A 、0.53；0.83
- B 、0.83 ；0.76
- C 、0.76 ；0.65
- D 、0.56；0.45
- 6 【客观案例题】则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
- A 、0.53；0.83
- B 、0.756 ；0.696
- C 、0.86 ；0.65
- D 、0.56；0.45
- 7 【客观案例题】则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
- A 、0.53；0.83
- B 、0.756 ；0.696
- C 、0.86 ；0.65
- D 、0.56；0.45
- 8 【客观案例题】则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
- A 、0.53；0.83
- B 、0.756 ；0.696
- C 、0.86 ；0.65
- D 、0.56；0.45
- 9 【客观案例题】则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
- A 、0.53；0.83
- B 、0.756 ；0.696
- C 、0.86 ；0.65
- D 、0.56；0.45
- 10 【客观案例题】则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。
- A 、0.53；0.83
- B 、0.756 ；0.696
- C 、0.86 ；0.65
- D 、0.56；0.45
热门试题换一换
- 根据《期货交易所管理办法》，外商独资企业不能成为期货交易所会员。
- 美国公司为规避面临的风险，最好应采取购买（）的措施。
- 标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为（）。
- 期货公司不得接受下列（）委托，进行期货交易业务。
- 客户的实物交割须由客户直接向交易所申请，并以自己的名义在交易所进行。（）
- 全面结算会员应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其客户和非结算会员的保证金及相关款项。()
- 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》中的经营机构不包括（）。
- 保险公司买入的场外期权产品要素与保险条款相对应，以实现风险的完全对冲，期权单价为45元/吨，保险公司的净收益为（）万。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
vjB1X