- 单选题假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望以该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则投资权重分别为（）。
- A 、40% 60%
- B 、50% 50%
- C 、60% 40%
- D 、70% 30%
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参考答案【正确答案：B】
假设在投资组合中该风险资产的权重为x，那么国债的权重为（1-x），则预期收益率为：8%*x+4%*（1-x）=6%。求x=50%，1-x=50%。
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