布莱克一斯科尔斯模型的假定有（）Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风_证券投资顾问考试题库

组合型选择题布莱克一斯科尔斯模型的假定有（）。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 IV.标的资产价格波动率为常数 V.假定标的资产价格遵从混沌理论
A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D 、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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参考答案

【正确答案：A】

选项A符合题意：布莱克一斯科尔斯模型的假定有：
（1）无风险利率r为常数；（Ⅰ项正确）
（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；（Ⅱ项正确）
（3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；（Ⅲ项错误）
（4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；
（5）标的资产价格波动率为常数；（Ⅳ项正确）
（6）假定标的资产价格遵从几何布朗运动。（Ⅴ项错误）

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